引伸波幅敏感度

vega值:認股證對引伸波幅變動的敏感度,期權的風險指標通常用希臘字母來表示,包括:delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等。中文名稱vega值特點值越大,投資者面對的風險便越大釋義認股證對引伸波幅變動的敏感度類別期權的風險指標公式Ve

19/3/2020 · 觀察恒指波幅指數,可見現時已升至多年新高,事實上,其波幅亦十分高。因此現時選擇以認股證部署的風險會十分大,因為認股證的價格計算包含引伸波動,亦因為市況波動,引致產品的價格波幅十分大。反映如投資者如現時計劃部署反彈,在選擇

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圖表分析作業 選擇題 只要給我題目和答案就可以,不必包括題目。每一題目只能選一個最合適答案。8月1日之前交作業。8月1日會公開答案和選擇答案的解釋。希望插班的朋友亦請完成這份作業及將答案放在這裡,謝謝。 1. 假定某股份的股價是100元,波幅是45%,一個月波動範圍應該是 a. 87元至113元 b

該機會率是利用統計學,按歷史波幅預計在特定的目標時間內,股票能到達該價位的機會率,以計算公平的價值,因為「期權追擊手」引用的是引伸波幅,而該波幅常被市場扭曲,該機會率不是準確參考,反而是衡量閣下對該位置能否到達與市場的分別。

引伸波幅 implied volatility (Finance) 資料僅供參考 歷史波幅 historical volatility (Finance) 資料僅供參考 波幅失真 amplitude distortion Dr.eye 譯典通 引伸波幅 implied volatility (the standard deviation of stock returns that is consistent with an

安踏摩通A4月CW21 (24210) 認股證報價 – 財經智珠網為香港綜合財經新聞信息網站, 提供中英文在線財經新聞, 圖表, 圖表分析, 分析工具, 市場資訊, 上市公司概覽, 研究報告

Gamma是用來衡量 delta 的敏感度。Gamma=0.1就表示當正股價格變動1元時,delta跟著變動 0.1。 Theta 期權或認股證每日的價值耗損。假設正股價格及引伸波幅不變,Theta=0.01就表示明日認股證或期權下跌0.01元。 Vega Vega 表示引伸波幅變動1%時對期權

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